Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan anomali pasar yaitu Monday
effect dan weekend effect pada saham-saham yang tercatat dalam indeks IDX30 di
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan teknik
analisis yang meliputi statistik deskriptif, uji normalitas one sample kolmogorov-
smirnov, dan pengujian hipotesis melalui uji wilcoxon signed rank test serta uji paired
sample T-test, dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel 2016 dan SPSS versi
25. Data yang dianalisis berupa return harian saham IDX30 selama periode Januari
2022 hingga Desember 2023. Hasil penelitian ini ditemukan adanya Monday effect dan
weekend effect selama periode penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar modal
Indonesia, khususnya indeks IDX30, belum sepenuhnya memenuhi kriteria efisiensi
pasar yang secara teori seharusnya tidak menunjukkan keberadaan anomali pola-pola
anomali pasar. Keterbatasan penelitian terletak pada jenis anomali pasar yang terbatas
dan periode observasi yang singkat. Kontribusi orisinalitas penelitian ini terletak pada
penggunaan periode observasi yang relatif baru, yakni tahun 2022 hingga 2023, yang
merupakan masa pasca pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan
terhadap dinamika pasar keuangan global. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
berfungsi sebagai verifikasi ulang terhadap hasil temuan penelitian sebelumnya, tetapi
juga memberikan kontribusi dalam memperjelas fenomena yang selama ini masih
menjadi perdebatan, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan studi lanjutan
dengan ruang lingkup dan metodologi penelitian yang lebih komprehensif