Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan Portofolio Indeks
Saham SRI dan Indeks Saham NON-SRI sebelum pandemi covid-19 dan selama
pandemi covid-19 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini akan melihat
perbedaan return, skeman portofolio, dan kinerja portofolio denggun menggunakan
2 metode yaitu risk adjusted method dan snail trail.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Indeks Saham SRI memiliki
kekuatan yang sama dengan Indeks Saham NON-SRI baik sebelum pandemi covid�19 maupun selama pandemi covid-19 yang dapat dilihat dari nilai signifikansi pada
uji paired sample t-test. Secara return maupun kinerja portofolio menggunakan risk
adjusted method, kedua indeks saham ini memiliki penurunan ketika pandemi
covid-19 masuk ke Indonesia dari tahun 2019 hingga 202. Metode snail trail juga
menarik hal yang sama, kedua Indeks saham ini baik pada periode sebelum covid
maupun selama covid-19 mayoritas titik jejak bekicot berapa pada kuadran high
risk high return yang berarti bahwa Indeks Saham SRI maupun Indeks Saham
NON-SRI memiliki ketahanan terhadap kondisi krisis akibat pandemi covid-19.