Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh
atensi investor terhadap tingkat pengembalian (return), tingkat perdagangan saham
(trading) yang dicerminkan dari seberapa aktif atau volatil (volatility)
pergerakannya di indeks saham dunia ketika perhatian investor baik yang bersifat
positif maupun negatif terjadi. Atensi investor akan tercermin dari tingkat pencarian kata kunci (keywords) tertentu di salah satu search engine yang terkemuka yaitu Google. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) yang dilakukan dalam menggunakan aplikasi EViews 10. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh atensi investor terhadap return, trading, dan volatility berbeda-beda di seluruh dunia yang bisa saja diakibatkan oleh perbedaan kebijakan, demografis, dan kemajuan teknologi yang ada di suatu negara.