Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh buk:ti empms mengenai perbedaan bid-ask spread, volume perdagangan, dan volatilitas sebelum dan sesudah stock split. Penelitian ini ak:an menguji apak:ah terdapat perbedaan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split; apakah terdapat perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split; dan apak:ah terdapat perbedaan volatilitas sebelum dan sesudah stock split.
Metode pemilihan sampel yang digunak:an dalam penelitian ini adalah metode non probability sampling, yaitu metode purposive sampling yang berarti bahwa pemilihan sampel secara tidak: acak: yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan atau krlteria tertentu. Analisis hipotesis pada penelitian ini menggunak:an Paired sample t test jika data terdistribusi secara normal. Uji Wilcoxon Signed Ranks Test apabila data tidak: terdistribusi secara normal.
Hasil analisis Wilcoxon signed ranks test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split. Rata-rata nilai bid-ask spread sesudah stock split lebih kecil daripada sebelum stock split. Hasil analisis Wilcoxon signed ranks test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Rata-rata nilai volume perdagangan sahsesudah stock split lebih besar daripada sebelum stock split. Hasil analisis Paired sample t test menunjukkan bahwa tidak: terdapat perbedaan
volatilitas harga saham sebelum dan sesudah stock split. Rata-rata nilai volatilitas harga saham sesudah stock split lebih besar daripada sebelum stock split.