Tahun 1997 yang merupakan tahun krisis ekonomi yang melanda
Indonesia membuat berbagai sektor mengalami keterpurukan, salah satunya
adalah pada sektor properti, real estate dan kontruksi bangunan.. Seiring dengan
waktu yang berlalu, membuat sektor ini kembali pulih. Kembali pulihnya sektor
ini memberikan peluang bagi investor untuk melakukan investasi. Salah satu cara
untuk berinvestasi adalah sekuritas dalam bentuk saham melalui pasar modal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui return dan risiko dalam
portofolio optimal serta proporsi-proporsi yang terbentuk dalam portofolio
optimal tersebut.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat
dengan dokumentasi dan memiliki beberapa kriteria seperti perusahaan yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia, yang bergerak dalam sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi
Indonesia serta selama periode pengamatan melakukan perdagangan saham.
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 34 perusahaan.
Dari hasil analisis data didapatkan 23 perusahaan yang terbentuk dalam
portofolio optimal dengan suku bunga SBI rata-rata 3 bulan 0,76% dan dengan
return portofolio sebesar 4,4289 % serta dengan risiko sebesar 0,0417 %. Dari
hasil perhitungan proporsi diperoleh proporsi tertinggi sebesar 7,6556% oleh
saham DIDL dan proporsi terendah sebesar 0,8897% oleh saham PTRA.