Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, return on asset, dan
volume perdagangan volatilitas saham perbankan yang pernah terdaftar di indeks LQ45 periode
2013 - 2022. Populasi dari penelitian ini mencakup perusahaan sektor perbankan yang pernah
masuk dalam indeks LQ45 dari tahun 2013 hingga 2022. Sampel diambil dengan menggunakan
metode purposive sampling dengan kriteria selama periode penelitian perusahaan, yaitu pernah
masuk dalam indeks LQ45 selama dari tahun 2013 hingga 2022 dan bergerak di sektor perbankan.
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh jumlah sampel sebanyak 5 perusahaan. Data
yang digunakan adalah jenis data sekunder . Hasil dari penelitian ini, yaitu : (1) Leverage tidak
berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar
1,002 dan nilai t hitung sebesar 1,767 dengan nilai signifikansi sebesar 0,084. (2) Return on asset
berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi
sebesar -8,294 dan nilai t hitung sebesar -3,960 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. (3) Volume
perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Hal ini dibuktikan dengan
koefisien regresi sebesar 0,042 dan nilai t hitung sebesar 1,036 dengan nilai signifikansi sebesar 0,306 (4)