Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan suatu
efek yang memiliki ketidak pastian yang besar. Ketidak pastian yang ada
disebabkan oleh kondisi eksternal maupun internal perusahaan. Memprediksi
pergerakan harga sekuritas keuangan seperti saham adalah tugas yang penting
namun menantang, karena ketidakpastian pasar keuangan. Penelitian ini bertujuan
untuk meminimalisir ketidak pastian dan memprediksi pergerakan suatu saham
yang ada di pasar modal Indonesia menggunakan pendekatan matematika.
Pendekatan matematika tersebut adalah Eksponensial, Fourier, Gaussian,
Polynomial dan Sin. Pendekatan tersebut digunakan dalam menentukan trend
pergerakan saham. Pendekatan tersebut lebih cepat dari pada menggunakan metode
Deep-Learning. Pendekatan dengan menggunakan matematika jarang diteliti oleh
peneliti. Sehingga jika mencari perbandingan dari ke 5 metode tersebut, jurnal akan
merujuk kepada gabungan antara metode matematika dan Deep Learning atau
hanya 1 metode saja. Kurangnya literature juga menjadi motivasi penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan program MATLAB. MATLAB menyediakan program
secara cepat dan tepat dalam menghitung pendekatan yang diinginkan dengan data
yang sudah dikumpulkan. Root Mean Square Error (RMSE) digunakan dalam
mengevaluasi data yang ada. Hasil yang didapatkan akan dibandingkan dengan
harga saham di kemudian hari sehingga dapat mengetahui metode mana yang dapat
memprediksi pergerakan saham di masa depan. Penelitian ini menggunakan data
dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2015 hingga 30
Agustus 2022. Jumlah populasi yang digunakan sebesar 45 perusahaan. Pemilihan
perusahaan berdasarkan dengan index yang ada di bursa efek Indonesia, yaitu index
LQ45. Hasil akhir yang didapatkan adalah metoda matematika terbaik yang dapat
digunakan untuk melihat trend dari sebuah saham.