Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perbedaan abnormal return
saham sektor consumer non-cyclicals di BEI antara sebelum dan saat, saat
dan setelah & sebelum dan setelah Ramadhan periode 2010-2021. Sampel
penelitian berjumlah 32 perusahaan yang diambil dengan menggunakan
purposive sampling. Data yang digunakan pada penelitian adalah data time
series daily adjusted close price saham dan nilai Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG). Data tersebut merupakan data sekunder yang akan diolah
menggunakan uji normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan uji
hipotesis Wilcoxon Signed Rank Test dengan menggunakan software
Stastictical Package for the Social Science (SPSS) versi 25.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan
abnormal return saham sektor consumer non-cyclicals di BEI sebelum dan
saat, saat dan setelah & sebelum dan setelah Ramadhan periode 2010-2021.