Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi dari metode forecasting
dalam memprediksi harga saham di indeks LQ-45 selama periode Maret 2020 –
November 2020. Dalam penelitian ini terdapat 2 model forecasting yaitu forecasting
ARIMA dan GARCH. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang masuk di indeks LQ-45 selama periode Februari 2020 - July 2020
dan periode Agustus 2020 – Januari 2020.
Dalam penelitian ini di hitung masing-masing mean absolute percentage
error ( MAPE) dari forecasting ARIMA dan GARCH dan kemudian dibandingkan
forecasting yang mana memiliki nilai average MAPE terkecil. Hasil dari penelitian
menunjukan bahwa forecasting ARIMA memiliki nilai average MAPE sebesar
13,69% dan forecasting GARCH memeliki nilai average MAPE sebesar 13,89%
sehingga akurasi dari forecasting ARIMA lebih baik dibandingkan dengan
forecasting GARCH.