Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengembalian (return)
pada saham LQ45 sebelum dan saat pengumuman peristiwa masuknya informasi kasus
teridentifikasi positif corona, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dengan menggunakan
abnormal return terhadap 6 perusahaan sektor consumer goods saham LQ45 yang
listing di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2019 hingga Juli 2020. Data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh selama bulan Agustus 2019 sampai
dengan Maret 2020 terdiri dari periode jendela dan periode estimasi. Alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah abnormal return, average abnormal return,
cumulative abnormal return, analisis deskriptif, uji normalitas dan analisis uji beda
(Paired Sample t-test).Hasil penelitian menunjukan bahwa abnormal return secara
keseluruhan terdapat perbedaan tingkat pengembalian (return) pada saham LQ45
saham sebelum dan saat pengumuman peristiwa masuknya informasi kasus
teridentifikasi Covid-19 di Indonesia.