Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap abnormal return saham pada perusahaan perbankan tahun 2016-2018. Peneliti menggunakan model regresi linear berganda dalam pengujian
variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan di Indonesia Srock Exchange (IDX) selama periode 2016-2018. Berdasarkan kriteria sampel dan keterbatasan masalah dalam penelitian ini terdapat total 44 sampel laporan keuangan perusahaan perbankan selama periode 2016-2018. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham sedangkan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return saham perusahaan perbankan.