Mengeksplorasi kaitan antara transaksi yang merupakan dari nilai return
saham yang mempengaruhi terhadap fenomena weekend effect yang terjadi di
Bursa Indeks LQ 45. Return saham menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
naik turunnya Weekend Effect di Bursa Indeks LQ 45.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya
fenomena weekend effect pada transaksi perdagangan di Bursa Indeks LQ 45,
menganalisis return saham perusahaan-perusahaan di Bursa Indeks LQ 45
terhadap fenomena naik turunnya return weekend effect di Bursa Indeks LQ 45,
menganalisis abnormal return yang terjadi di Bursa Indeks LQ 45 terhadap
fenomena naik turunnya return weekend effect di Bursa Indeks LQ 45,
menganalisis hari perdagangan yang terjadi di Bursa Indeks LQ 45 terhadap
fenomena naik turunnya return weekend effect di Bursa Indeks LQ 45 dan
menganalisis kaitan antara volume pembelian saham dan penjualan saham yang
terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend
effect Bursa Indeks LQ 45.
Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa fenomena weekend effect
pada transaksi perdagangan di Bursa Indeks LQ 45 bergeser pada terjadinya
fenomena Tuesday effect, terdapat peningkatan nilai return saham terhadap
abnormal return yang terjadi setelah event dates , terdapat pengaruh nilai return
saham terhadap hari perdagangan dari analisis nilai R, tidak terdapat pengaruh
nilai return saham terhadap hari perdagangan dari analisis nilai t, tidak terdapat
pengaruh yang signifikan antara volume pembelian dan penjualan saham yang
terjadi di Bursa Efek Indonesia terhadap fenomena naik turunnya return weekend
effect di Indeks LQ 45, pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan
sebelumnya sehingga berlaku suatu asumsi tetap bahwa memang tidak ada
pengaruh yang signifikan antara return saham dengan fenomena weekend effect di
Bursa Indeks LQ 45.