Sebelum melakukan investasi saham, investor perlu melakukan penilaian
terhadap emiten. Penilaian dilakukan agar investor dapat mengambil keputusan yang
tepat dalam berinvestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return
saham pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 dan perusahaan yang
tidak terdaftar dalam indeks LQ 45 periode 2013 – 2015. Data yang digunakan
adalah data sekunder yang diperoleh dari situs idx dan yahoo! finance. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan return
saham pada perusahaan yang tidak terdaftar dalam LQ 45 dan perusahaan yang
terdaftar dalam LQ 45.