Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh return saham, volume
perdagangan saham dan varian return saham terhadap bid-ask spread saham. Penelitian ini
menggunakan sampel 17 perusahaan yang selalu masuk indeks LQ 45 selama 5 tahun berturutturut
selama periode 2006-2010. Pengumpulan data dilakukan melalui website Bursa Efek
Indonesia dan juga Pojok Bursa / Gallery VAST Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Metode
analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa return saham dan varian return saham
mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap bid-ask spread saham, sedangkan volume
perdagangan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap bid-ask spread saham.