Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Governance Perception Index (CGPI) terhadap volatilitas harga saham, return harga saham perusahaan, return on assets (ROA), dan return on equity (ROE). Untuk menguji pengaruh CGPI terhadap volatilitas, digunakan data return perusahaan sebelum
dan setelah mengikuti penilaian corporate governance, sedangkan untuk menguji pengaruh CGPI terhadap return, ROA, dan ROE, menggunakan data dalam periode 2010-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari website finance.yahoo.com, investing.com, dan www.idx.co.id. Untuk menguji
volatilitas digunakan metode GARCH (1,1), sedangkan untuk menguji pengaruh CGPI terhadap return, ROA, dan ROE menggunakan uji regresi linear. Hasil penelitian menunjukan bahwa CGPI mempengaruhi volatilitas return harga saham. Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa CGPI tidak berpengaruh terhadap return harga saham, tetapi berpengaruh terhadap ROA dan ROE